答：张学良与赵四小姐是在天津的一个舞会上认识的。
电视剧《少帅》讲述了张学良的传奇一生，当然也少不了张学良的爱情故事，特别是张学良与赵四小姐的爱情故事。
少帅张学良与赵四小姐是在天津的一个舞会上认识的，第一的相遇就彼此的被对方吸引，但当时赵四小姐才只有16岁的，而张学良当时是已经有一位妻子的，他们在天津交往了一段时间，过了一段非常幸福快乐的日子。
但赵四小姐是有婚约的，她的父亲知道后，大为光火，极力的反对自己的女儿与一个有妇之夫交往的，认为女儿完全的可以嫁给一个有为青年的，但事情发展的往往是出乎人们意料之外的。
这时，震惊中外的皇姑屯事件爆发，张学良化装返奉、接掌大权，百废待兴、百事待理，张学良每日忙于公务，也许是日夜的操劳，也许是对赵四小姐的相思，张学良生了病，得知此消息的赵四心急如焚。
她知道多日来的紧张局势让张学良压力甚巨，满腹的担心，满心的思念，让她恨不得生出双翅马上飞到沈阳，于是，1929年9月的一天，赵四给家里留下一张字条，便以探望生病的张学良为由，一个人来到了沈阳。
赵家父女成了陌路，沈阳大帅府内也是严阵以待，摆出架势准备“御敌于府门之外”，一向极有涵养，对张学良偶尔出轨采取睁一只眼闭一只眼态度的于凤至，这次却一反常态极力阻挠。
最后，张学良表明了态度：赵四是不可能回天津了，她现在只有一个家，那就是沈阳，于凤至迫于无奈，默认了赵四的存在，但却提出了两个条件：
一、赵四小姐不能进帅府;
二、赵四小姐不能有正式的名分。
按于凤至最初的想法，赵四这样一个受过正规教育的大家闺秀，年龄又小张学良十几岁，面对这样的苛刻条件，肯定不会接受，说不定一气之下，就会离张学良而去，可是出乎于凤至的意料，一心只想与心上人相守的赵四小姐对这些条件全盘接受，毫无怨言。
于是，赵四小姐住进了张学良的北陵别墅，以张学良秘书的身份在张学良的身边待了几十年，直到张学良的妻子与她离婚，她才以妻子的身份待在张学良身边。
耿直的赵庆华直到1952年病逝于北京时，都不肯原谅这个他最钟爱的小女儿，这也成为赵四心中永远的痛，据张学良晚年回忆，赵四小姐当年来沈阳“只是来看看”他，然后“还是要回去”，可赵庆华一登报，断了她的后路，反倒回不去了。
赵庆华此举，稍事品评，却也不难体察内中的深思熟虑，其实，这应该是赵庆华一箭三雕的谋略。
第一，这样做可以使他的家庭避免受到军阀间争斗的牵连;
第二，赵四当时与别人已经订了婚，他无法悔婚，登报声明也算是对儿女亲家的一个交代;
第三，也是最重要的一点，这样做摆明是断了女儿的后路，寄希望于张学良永远不要辜负赵四。
可怜天下父母心，赵庆华“清理门户”，绝非盛怒下的单纯之举。
苦苦相思后的久别重逢，而且再也不用偷偷摸摸，再也不用顾忌飞短流长，张学良与赵四在这里开始了他们之间最热烈、最疯狂的一段生活，张学良白天去帅府办公，晚上回到别墅，每天早晨分手，两人都是难舍难分的样子，而每天晚上再见，又都有阔别多年的感觉。
两人恨不得分分秒秒都相守在一起，一时也不分离，一刻也不分离，于凤至很快就认识到问题的严重性了，当初不让赵四入帅府，是希望她知难而退，主动斩断与张学良的情丝。
可现在却出现了意想不到的结果，不仅“情敌”没有赶走，自己的丈夫也因此终日有家不回，这让于凤至很是发愁，思前想后，于凤至做出了一个决定：将位于帅府东墙外王永江那栋二层小楼买下来，让赵四居住。
这样，既将其置于自己的眼皮子底下，起到约束作用，又没有违反当初不让赵四进入帅府的要求，还可能会因为自己的“大度成全”而博得张赵二人的感激之情。
于凤至没有同张学良商量，拿出自己的私房钱将小楼买了下来，待装修完成后，亲自去北陵别墅将赵四小姐接了过来，此后，赵四小姐便在小楼里住了下来，人们也因此称这座小楼为“赵四小姐楼”。
很多来过帅府的人都感到疑惑，赵四小姐为什么舍弃阳光明媚的南屋，而是选择位于东北角、终年阴冷潮湿的房间为自己的卧室呢 答案其实很简单，仅仅是因为站在这里，她能隔窗看到位于大青楼二楼张学良办公室里的灯光。
在这座小楼里，赵四小姐度过了她人生中最为幸福的一段时光，更让她为之兴奋的是，在这里，她与张学良的爱情终于开花结果——她怀孕了。
赵四小姐的命运似乎注定是多波多折，怀孕不久，她生了一种怪病，背上长了一个险恶的痈疽，睡觉时只能向一方侧卧，疾病折磨得她苦不堪言，为病心焦的她，也更加思念父母家人。
于是，于凤至与张学良商量，将她送至天津一家德国人开的医院里，以便能见到家人，缓解病痛，为了有利于治疗，医生多次劝赵四堕胎，但赵四怎忍心放弃她与张学良的爱情结晶呢，柔弱的她咬紧牙关，忍常人所不能忍，一直坚持到怀孕7个月，终于生下了她和张学良唯一的儿子——张闾琳。抱着酷似张学良的宝贝儿子，赵四忘记了背上的疼痛，喜极而泣。