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玉门关，始置于汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时，因西域输入玉石时取道于此而得名。
汉时为通往西域各地的门户，故址在今甘肃敦煌西北小方盘城。 一说在甘肃敦煌西北和新疆维吾尔自治区东南部之间。 元鼎或元封中（公元前116年—前105年）修筑酒泉至玉门间的长城，玉门关当随之设立。
据《汉书·地理志》，玉门关与另一重要关隘阳关，均位于敦煌郡龙勒县境，皆为都尉治所，为重要的屯兵之地。 当时中原与西域交通莫不取道两关，曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。 汉班超久在绝域，年老思归，上书曰：“臣不愿到酒泉郡，但愿生入玉门关”。